中国银行业系统性风险研究及监管建议——基于16家商业银行数据的CoVaR实证分析

作者：薛高

来源：西部金融, 2019, (03): 45-56.

DOI：10.16395/j.cnki.61-1462/f.2019.03.011

• CoVaR
• 系统性风险
• 宏观审慎监管

本文详细介绍系统性风险的定义、监管现状和测量方法,通过研究我国16家上市银行的条件风险价值(CoVaR)来分析银行业的系统性风险,进而为监管机构提供有价值的参考建议。

• 单位
  中国人民银行西安分行