高维Copula-Monte Carlo模型在投资组合中的应用研究

作者：程金静; 刘琼荪

来源：现代商贸工业, 2010, (06): 184-186.

DOI：10.19311/j.cnki.1672-3198.2010.06.108

• Copula函数
• Monte Carlo模拟
• 效用函数

将Monte Carlo理论与Copula函数结合,建立了高维投资组合分析的Copula-Monte Carlo模型。针对我国股票市场的组合投资问题进行了实证分析,并以最优期望效用函数作为目标求出了最优投资组合。

• 单位
  重庆大学