重尾扰动下近非平稳自回归模型的Bootstrap推断

作者：傅可昂; 李杰; 黄炜

来源：高校应用数学学报A辑(中文版), 2012, 27(3): 274-282.

DOI：10.3969/j.issn.1000-4424.2012.03.003

• 重尾
• 近非平稳
• 自回归
• Bootstrap再抽样

考虑近非平稳一阶自回归模型,Xt=θXt-1+ut,其中θn=1-γ/n,γ为一固定常数,{ut}为一重尾随机扰动项.对θn及其最小二乘估计(θ)n,采用bootstrap再抽样方法逼近(θ)n-θn的分布,并证明了该再抽样方法的渐近有效性.

• 单位
  浙江工商大学; 浙江财经学院; 数学学院; 浙江大学