马氏机制转换的含跳的O-U随机死亡率模型下看涨期权型长寿风险衍生品的定价（英文）

作者：许超; 董迎辉

来源：应用概率统计, 2018, 34(03): 297-311.

• 马氏链
• 机制转换
• 含跳的O-U过程
• 长寿风险衍生品

本文考虑了一个马氏机制转换的含跳的O-U随机死亡率模型.在该模型中,我们用一个连续时间有限状态的齐次马氏链来刻画经济和环境的状态.利用测度变换的方法,我们得到了期权型长寿风险衍生品价格的傅里叶变换的指数仿射型表达公式.

• 单位
  苏州科技大学; 数理学院