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摘要
金融风险严重阻滞了金融市场的产业化与规模化，是目前金融业发展亟待解决的关键问题，由此本文提出一种基于纳入概率分布的金融风险审慎评估模型设计。首先建立基于纳入概率分布的风险评估模型；其次利用基于小波分析与非参数估计的参数厘定方法，通过小波分析金融风险的形势趋向，并运用非参数估计得到风险的概率分布，获取金融风险的损失数值，为审慎评估提供重要参数依据；最后采用蒙特卡洛算法对模型求解，计算稳定分布抽样点的蒙特卡洛积分，实现金融风险审慎评估。实验结果表明，该方法纳入概率分布模型准确性较高，可大幅度增强金融风险审慎评估力度，对现阶段金融经济风险评估拥有很好的实用性。
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