分数布朗运动下的欧式期权的保险精算定价法

作者：陈飞跃; 杨蓉

来源：保险职业学院学报, 2013, (06): 64-66.

• 保险精算方法
• 几何分数布朗运动
• 期权定价 Insurance actuarial approach
• Geometric factional Brownian motion
• Option pricing

本文在无市场假设的基础上,仅利用股票价格过程的概率测度和期权的保险精算定价方法,得到了标的资产(股票)服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式。

• 单位
  保险职业学院