非参数回归模型均值函数结构变点的检测与应用

作者：田铮; 赵春辉; 陈占寿

来源：控制理论与应用, 2011, (03): 351-357.

• 非参数模型
• 均值函数
• 结构变点
• 核估计
• Bootstrap检验. nonparametric model
• mean function
• structural break
• kernel estimation
• Bootstrap test

本文将一类系统参数变点检测问题转化为非参数回归模型均值函数结构变点的检测问题.针对当非参数模型均值函数跃度的长期均值为零时,残量累积和(cumulative sum,CUSUM)统计量无效的问题,首先利用均值函数的核估计构造新统计量,给出了原假设和备择假设下统计量的极限分布;进一步构造Bootstrap检验,证明了Bootstrap检验的一致性;最后以模拟结果表明新方法明显优于已有的方法,并应用于两类实际数据分析,说明方法的有效性.

• 单位
  西北工业大学; 中国科学院遥感应用研究所; 遥感科学国家重点实验室