期权价格预测的LSTM网络

作者：肖鑫

来源：福建电脑, 2023, 39(12): 20-23.

DOI：10.16707/j.cnki.fjpc.2023.12.004

• 期权价格
• 长短期记忆神经网络
• 多源数据

期权是重要的金融衍生品和风险管理工具之一，提高期权价格预测的精度对投资者的风险管理十分必要。本文提出了基于多源信息的LSTM模型来预测期权价格。首先通过金融数据库计算得到多源信息数据，然后构建单层LSTM网络在训练集上训练模型。用模型对测试集进行预测，得到均方根误差为0.0244619，平均绝对误差为0.0125933,R-squared为0.9616692。实证结果表明，模型具有较好的预测效果和泛化能力。

• 单位
  经济管理学院; 东南大学