中国季度GDP的季节调整:结构时间序列方法

作者：王群勇

来源：统计研究, 2011, (05): 78-83.

• 季节调整
• 结构时间序列
• 状态空间形式
• 非高斯分布 Seasonal Adjustment
• Structural Time Series
• State Space Form
• Non-Gaussian Distribution

本文利用结构时间序列方法讨论了中国季度GDP的季节调整问题,从季节单位根、季节自相关、周期自相关等多个方面对不同季节模式的调整结果进行了比较。结论认为,随机虚拟变量形式和三角函数形式得到的调整结果非常相似;结构时间序列方法更好地捕捉到了时变季节特征,明显优于X-11和SEATS方法;非高斯稳健季节调整的结果表明,高斯结构时间序列方法具有较好的稳定性。

• 单位
  天津社会科学院; 南开大学