中国股票市场和债券市场动态相关性的研究

作者：叶明昊

来源：广西质量监督导报, 2021, (02): 220-168.

• 股债相关性
• 动态相关系数
• DCC-GJR-GARCH模型

本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图。直观的表现了上证综指和上证国债,上证企业债和上证可转债之间的相关关系,并为投资者提出了一些建议。

• 单位
  上海大学