由对称α稳定运动驱动的随机微分方程参数估计

作者：潘玉荣; 贾朝勇; 沙翠翠

来源：长春师范大学学报, 2023, 42(12): 6-11.

• 对称α稳定运动
• 最小二乘技巧
• 相合性
• Ornstein-Uhlenbeck过程
• 数值模拟

考虑一类由对称α稳定运动驱动的随机微分方程参数估计问题.基于离散的样本观测数据，运用最小二乘技巧构造了方程中未知参数的估计量，并引入与α稳定分布相关的一些定理，证明在一定条件下该最小二乘估计量具有强相合性.数值模拟结果进一步验证了估计量的强相合性.

• 单位
  蚌埠学院; 数理学院