基于GARCH族的上证指数VaR风险测度研究

作者：周伟杰; 卢星虹

来源：现代营销(上旬刊), 2018, (09): 36.

• GARCH族模型
• VaR测度
• 上证指数
• 返回测试

本文选取上证指数作为研究对象,通过运用四种GARCH模型进行VaR风险测度建模,并用返回测试中的失败率检验法和动态分位数测试对Va R风险测度模型的准确性进行实证检验,结果发现:HYGARCH和GARCH模型适合于上证指数的风险度量。