基于VaR的商行利率风险计量模型应用优化

作者：刘眉月; 张峰

来源：中国商论, 2019, (09): 48-50.

DOI：10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2019.09.048

• 利率风险
• 神经网络
• VaR
• 贝叶斯

我国商业银行在利率市场化背景下,由于自身行业的高风险负债经营特点,如何有效的风险管控和度量是商业银行发展所要攻克的技术难点。本文就利率风险的计量管理用多种方法进行探讨,并提出相应的优化方案和意见。

• 单位
  江西财经大学