基于VaR的科技保险风险补偿问题研究

作者：罗琰; 谷政^*

来源：运筹与管理, 2021, 30(12): 185-190.

• VaR
• 科技保险
• 风险补偿

VaR(Value at Risk)是金融企业进行全面风险管理的有效工具,是保险公司"偿二代(C-ROSS)"量化资本要求采用的方法。本文利用VaR工具,在委托代理框架下,研究了科技保险风险补偿合同问题,阐述了科技保险风险补偿的理论依据。在对称信息与非对称信息情形下,获得了风险补偿合同的闭式解。本文结果显示,合同中固定补偿将起主导作用,最优边际补偿系数可正可负,且随保险公司置信水平增加而递减。

• 单位
  金融学院; 南京审计大学