机制转换下考虑通胀的脆弱期权定价

作者：李钰; 李娟; 石学芹; 吕会影

来源：西昌学院学报(自然科学版), 2019, 33(02): 63-66.

DOI：10.16104/j.issn.1673-1891.2019.02.014

• 最优投资组合
• 通胀
• Esscher变换
• 随机微分方程

在机制转换框架下研究了带通胀影响的脆弱欧式期权定价模型。首先,使用消费篮子价格方程来折现股票价格和期权卖方资产价格,导出更符合实际市场的动力学方程;其次,对方程中的扩散部分采用Esscher转换建立相应的等价鞅测度;最后,利用拉普拉斯变换得到了脆弱欧式看涨期权价格的闭型解。

• 单位
  经济管理学院; 芜湖职业技术学院; 数理学院; 安徽工程大学; 安徽机电职业技术学院