跳扩散模型下双币种复合期权定价

作者：韦铸娥

来源：凯里学院学报, 2013, (03): 23-25.

• 双币种复合期权
• 跳扩散模型
• Fourier反变换
• 等价鞅测度 quanto compound options
• jump-diffusion model
• fourier transform
• equivalent martingale measure

在一般跳扩散模型下考虑双币种复合期权定价,应用测度变换、Fourier反变换等方法得到双币种看跌期权的看跌复合期权定价公式.

• 单位
  北京航空航天大学北海学院