美式多资产期权定价问题的有限差分法

作者：张琪; 左平^*; 郝永乐; 杨程博; 李婷婷

来源：吉林大学学报(理学版), 2020, 58(05): 1113-1118.

DOI：10.13413/j.cnki.jdxblxb.2020007

• 美式多资产期权
• 半隐式有限差分法
• 完全匹配层

提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法.首先,利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题;然后采用半隐式有限差分法求解转化后的非线性问题,并给出该方法的误差结果及数值解的非负性证明;最后利用数值实验验证所提算法的实用性和有效性.

• 单位
  数学学院; 周口师范学院; 吉林大学; 沈阳工业大学; 中国人民解放军空军航空大学