“宏观因子+趋势博弈”——创新的权益市场Beta风险管理体系

作者：江赛春

来源：清华金融评论, 2018, (12): 94-98.

DOI：10.19409/j.cnki.thf-review.2018.12.030

<正>权益市场的风险管理是主动投资的关键课题之一。本文介绍的"宏观因子+趋势博弈"风险管理体系创新性地提供了新的判别趋势风险的视角;修正了宏观策略分析主观推断市场的诸多不确定性,大大提高了风险识别的准确性和可操作性,在现实决策环境中形成了行之有效的风险管理体系。