信用风险管理:从估计到看见

作者：赵先信

来源：金融电子化, 2019, (11): 19-23.

<正>大数据不仅指风险管理的数据环境不同于以往,更代表一个全新的风险管理时代。在大数据时代,风险管理关口从传统的中台,从机械笨拙的审贷分离模式,内嵌、前置到营销端和各类场景,通过智能风控指导和服务精准营销。大数据风控既是风险管理的新时代,也是整个银行业的新时代。过去二十年间,中国银行业的信用风险管理模式依次经历了监管驱动和技术驱动两个发展阶段:一是2007年以来,依托实施巴塞尔协议II,尤其是其中的内部评级体系,建立起了一套比较全面的风险识别和量化体系,风险从定性概念转化为数字,应用于资本监管、风险定价和绩效考核。二是自2015年以来,伴随着大数据、移动互联、人工智能技术应用逐渐深入,银行得以为借款人勾勒立体风险视图,针对特定消费场景提供消费分期,针对供应链场景提供供应链融资,以及针对特定的平台生态提供现金贷款。依托金融科技,信用风险更加透明,风险的分布维度减少,信用风险管理质量也随之提高:对违约概率的估计更加准确,信贷额度核定更加适当,风险预警和处置更加及时。

• 单位
  中国人民银行