基于人工智能的人民币/美元汇率组合预测模型

作者：张延利

来源：陕西理工学院学报(自然科学版), 2014, 30(04): 74-78.

• 人民币/美元汇率
• GARCH(1,1)
• 协整
• 组合预测

针对在人民币/美元汇率收益率的尖峰厚尾、波动性聚集性与杠杆效应等特征,单个预测模型往往难以完全将这些数据特点完全反应,为更有效地利用各个模型的优点,利用协整关系和神经网络的非线性特点将不同的单一模型进行组合。实证表明:组合模型能产生更好的预测精度。

• 单位
  泸州职业技术学院