基于GARCH一族模型的白糖期货价格波动分析及应用

作者：孙富晨

来源：青春岁月, 2012, (23): 460-461.

• GARCH模型
• 价格波动
• 投资建议

本文通过对于白糖期货价格相关数据的分析,利用GARCH一族模型,得出其波动的规律性特征,验证了其具有的杠杆效应,从而针对白糖期货价格对于利空消息产生更为剧烈波动的反应提出相关建议。

• 单位
  东北财经大学