度量异常外汇资金规模的新统计模型及实证

作者：毛志杰; 曹杰; 朱奇; 吴武清; 樊鹏英; 陈敏

来源：数理统计与管理, 2013, (05): 804-813.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.2013.05.003

• 跨境异常资金
• 热钱
• 商业银行买卖外汇
• NDF foreign exchange fund abnormalities
• hot money
• foreign exchange settlement and sales
• NDF

本文使用小波分析和协整分析建立了测算跨境异常外汇资金规模的新模型。提出的模型能够反映跨境异常资金净流入或流出,从而可以为有关政府部门的决策提供定量分析支持。本文使用商业银行买卖外汇变量建模,有别于以往研究。本文还通过对股市及房地产市场影响的分析,检验了模型的可靠性.

• 单位
  中国科学院数学与系统科学研究院; 国家外汇管理局; 中国人民大学