重大金融事件影响下的中国上市公司评价模型研究

作者：董继扬; 解峥; 王要武; 陈正

来源：黑龙江大学自然科学学报, 2012, 29(04): 460-465.

DOI：10.13482/j.issn1001-7011.2012.04.002

• 2007年次贷危机
• 股票
• ARMA模型
• GARCH模型
• 风险收益水平

以中国股市中的房地产板块作为研究对象,采用由Engle于1982年提出的ARCH模型,Bollerslev于1986年将之扩展为GARCH模型,通过分析2007年的次贷危机及金融危机发生前后相关个股的风险变化,收益情况,深入量化这次金融危机在当前水平下对中国经济造成的影响。

• 单位
  哈尔滨工业大学; 航天科技控股集团股份有限公司