研究了交易费用和负债情形下,投资者与市场之间的随机微分博弈.研究目标是:求得最优的投资策略和市场策略最大化终值财富的期望指数效用.使用线性二次控制理论解决了该问题,得到了最优投资略和市场策略以及值函数的显示解.并通过对结果进行进一步分析,在经济上给出了一些解释.
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