基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价

作者：王向荣; 薛瑶瑶^*

来源：华中师范大学学报(自然科学版), 2019, 53(01): 20-25.

DOI：10.19603/j.cnki.1000-1190.2019.01.004

• 复合期权
• Hull-White利率
• 指数O-U过程
• 鞅定价
• 计价单位转换

采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.

• 单位
  山东科技大学