Merton跳扩散期权模型的有限体积格式

作者：甘小艇; 徐登国

来源：西南大学学报(自然科学版), 2019, 41(11): 47-53.

DOI：10.13718/j.cnki.xdzk.2019.11.007

• Merton跳扩散期权
• 有限体积法
• 全离散格式
• 数值实验

考虑有限体积法定价欧式的Merton型跳扩散期权模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,且离散矩阵均为M-矩阵.针对方程中的积分项,采用一类高效的线性插值技术进行逼近.数值实验验证了本文方法的有效性和稳健性.

• 单位
  楚雄师范学院