基于GARCH模型的湖北碳排放权配额的交易波动性的实证研究

作者：倪镇鹏

来源：质量与市场, 2021, (08): 142-144.

• 碳排放
• GARCH
• 杠杆效应

本文选取了2018年10月19日到2020年12月25日湖北碳排放权配额日收盘价择定GARCH族模型建模,而后研究波动性的影响。研究发现,碳排放权配额价格波动性具有"尖峰后尾"特征,存在ARCH效应,但可能并不存在着明显非对称性与杠杆效应。

• 单位
  北京语言大学