基于随机波动模型的双障碍期权问题的研究

作者：刘兆莹; 孟乃杰; 柏松; 王天珊

来源：山西农经, 2017, (09): 122+133.

DOI：10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2017.09.075

• 双障碍
• 期权
• 偏微分方程
• 金融风险

本文首先建立随机波动下的双障碍期权定价问题的模型,进而推导出了关于期权价格的偏微分方程。力图证明现实的金融市场中,有效的市场模型对于投资者决策以及金融风险管理和避险等方面有着重要的影响。

• 单位
  华北理工大学