随机二阶锥二次规划逆问题的SAA方法

作者：王博; 初丽^*; 张立卫; 张宏伟

来源：运筹学学报, 2022, 26(02): 31-44.

DOI：10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2022.02.003

• 随机抽样
• 互补约束
• 二阶锥优化

本文讨论一类随机的二阶锥二次规划逆问题,该模型是一个含有二阶锥互补约束的随机二次规划模型,对解释部分实际问题有着一定的优势。为了求解该模型,本文引入了随机抽样技术和互补约束光滑化近似技术,得到问题的近似子问题。本文证明,只要子问题的解是存在且收敛的,则该极限以概率一是原问题的C-稳定点;若严格互补条件和二阶必要性条件成立,则该极限以概率1是原问题的M-稳定点。一个简单的数值实验验证了该算法具有一定的可行性。

• 单位
  数学学院; 大连理工大学; 福建工程学院