基于图方法的自回归和双线性时间序列模型系数的检验

作者：李元; 罗羡华; 叶伟彰; 黄香

来源：中国科学A辑:数学 , 2008, (11): 1289-1299.

• 自回归模型
• 双线性模型
• 图模型

自回归和双线性时间序列模型被表示为时间序列链图模型.在此基础上,证明了自回归和双线性模型的系数为其他时间序列分量给定的条件下的条件相关系数.然后提出基于图的检验方法来检验自回归和双线性模型系数的显著性,模拟结果表明此方法在水平和功效方面表现很好.

• 单位
  香港理工大学; 广州大学