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摘要
本文利用我国的2003年到2019年的宏观和微观历史经济数据,在对系统性金融风险进行实证分析的基础上,建立了中国系统性金融风险综合指数度量模型。首先对从六个市场维度选取的21个基础指标进行因子分析,剔除基础指标间的相关性,并简化分析构造出二级指标。采用信息学中的熵权法赋权模型,根据指标间的波动性强弱对二级指标进行赋权,进而合成中国的系统性金融风险综合指数。基于因子分析-熵权法模型构建的中国系统性金融风险综合指数可以很好地描述中国近年来的金融风险状态,对于系统性金融风险的识别和防范具有极强的借鉴意义。
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