本文选取我国A股市场中43只零售业股票作为研究对象,根据规模和账面市值比将43只股票分成4组,利用STATA15软件回归分析检验Fama-French三因子模型在我国零售业市场上的适用性。研究发现:三因子模型能够拟合我国零售板块股票的超额收益变动,且经实证可知:当公司规模和股票投资类型不同时,投资组合的超额收益受三因子的影响也存在差异,需要引起投资者关注。
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