股票市场具有较强的波动性和不确定性，如何利用已有信息构造一个合理的投资组合一直是人们关注的问题。本文通过观察股票数据以及公司基本数据，确定了预测股票走势的指标数据，基于LSTM模型预测出所选股票的周涨跌幅，进而将预测的周涨跌幅作为其中一个因子，结合券商研报的最近一期相关数据，使用熵值—TOPSIS法对股票进行打分排序，并据此构建投资策略。最后通过实际数据的验证，说明了本文模型的有效性。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
