信息频度对股票估值的影响

作者：李阳; 兰青源; 孙茜

来源：吉林大学学报(信息科学版), 2017, 35(01): 98-103.

DOI：10.19292/j.cnki.jdxxp.2017.01.016

• 信息频度
• 延迟效应
• 弯曲效应
• 证券市场

为更好地利用信息反应程度对中国证券市场的影响,通过研究中国A股证券市场与信息的关系,分析中国证券市场,为中国证券市场发展提出建设性意见。在现有的实证研究中,国内外学者对上市公司是如何反应会计盈余信息进行了研究,但都没有给出满意的结论。因此基于信息频度,研究了中国A股证券市场的性质。结果证明,中国证券A股市场对信息存在延迟效应(Information Delaying Effect)和弯曲效应(Information Curving Effect)。

• 单位
  中国光大银行股份有限公司; 吉林财经大学