为了准确刻画网络论坛投资者情绪并探讨其与我国股市的收益关系，本文将根据东方财富网股吧数据，基于BERT模型构建投资者情绪指数，并借助向量自回归模型考察投资者情绪与股市收益率和成交量之间的动态影响。实证结果表明：相较于6种经典的情感分类模型，本文构建的BERT模型在各项评估指标上的表现更佳；股市收益率对投资者情绪存在正向影响，投资者情绪与成交量存在双向影响。
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