基于PE-局部最优算法在基金智能定投领域的研究

作者：何雨欣; 于祥雨; 夏羽^*

来源：杭州师范大学学报(自然科学版), 2021, 20(04): 432-441.

DOI：10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2021.04.015

• 基金定投
• 智能定投
• 局部最优
• 蒙特卡洛法
• 风险分析

通过对上海证券交易所股票价格综合指数市盈率(简称:上证市盈率,PE)进行分析和研究,提出一种基于PE的局部最优定时不定额投资算法,并选取6支基金进行数值实验,其中包括3支股票型基金、股票型平均指数、混合型平均指数和沪深300指数.实验结果表明本文算法在基金购买份数比、年化收益率以及最大回撤等指标上的表现均优于普通定投算法.

• 单位
  数学学院; 杭州师范大学