复合P-G风险下最优投资组合-便宜再保-阈值分红问题

作者：孙宗岐; 杨鹏; 吴静; 杨阳

来源：西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(07): 96-105.

DOI：10.13718/j.cnki.xdzk.2022.07.010

• 复合Poisson-Geometric过程
• 无风险投资
• 风险投资
• 便宜再保
• 阈值分红
• HJB方程

研究复合Poisson-Geometric风险下带无风险资本的投资组合-比例再保-阈值分红问题，通过使用动态规划原理得到并求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程，解得最优投资-便宜再保策略与最优分红函数的解析解，最后分析了无风险利率等关键参数对最优策略与最优分红函数的影响，验证了结果的合理性，提出了管理建议.

• 单位
  西京学院; 西安交通大学