人民币汇率收益率及收益波动率长记忆性特征研究

作者：吴慧慧

来源：广西财经学院学报, 2014, 27(06): 66-70.

• 人民币汇率收益率
• 收益波动率
• 长记忆性

论文利用经典R/S分析法和ARFIMA模型对人民币汇率收益率序列及收益波动率序列的长记忆性进行了研究。结果表明人民币汇率收益率及收益波动率均存在长记忆性,且波动率序列的长记忆性特征明显强于收益率序列。

• 单位
  岭南师范学院