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摘要
银行系统性风险不仅在金融机构内部传染，更有可能源于实体经济的外部冲击。鉴于此，本文将实体行业纳入银行系统性风险分析框架，基于26家银行2008-2019年年报数据，采用DebtRank算法对银行-实体双向传染风险进行研究，探讨二者间风险反馈传导机理，评估系统性风险大小，识别系统重要性与系统脆弱性机构。研究表明，在银行系统性风险评估中，忽略实体行业与银行间的双向反馈关系将低估风险，可能导致决策错误；中、农、工、建、交均为系统重要性银行，部分股份制银行兼具系统重要性与系统脆弱性属性，需监管部门重点关注；制造业、房地产业、建筑业等为系统重要性行业，而此类行业的最大债权银行也恰为系统重要性银行。防范银行业系统性风险不仅要加强银行内部风险控制，更要立足经济金融全局视角精准施策，从源头防范系统性风险的发生。
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