本文以2018—2022年M2与上证指数的月度数据，建立VAR模型进行动态关联性分析。研究结果表明：我国股票价格指数对货币政策变量M2的冲击反应强烈；脉冲响应呈现正向递增的特点，但货币政策变量M2对股票价格指数波动的冲击反应不明显。最后基于研究结论提出政策建议。
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