O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价

作者：高新羽; 刘丽霞^*

来源：西南大学学报(自然科学版), 2019, 41(07): 70-76.

DOI：10.13718/j.cnki.xdzk.2019.07.010

• O-U过程
• 不确定执行价格
• 分数布朗运动
• 领子期权
• 拟鞅

假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据.

• 单位
  石家庄财经职业学院; 河北师范大学