复合Poisson风险模型下积分-微分方程的解

作者：郭红; 关树明; 李波

来源：河北工程大学学报(自然科学版), 2010, (01): 99-102.

• 复合Poisson风险模型
• 常利息力
• 红利
• Threshold策略
• Gerber-Shiu期望折现罚金函数
• 积分-微分方程 compound Poisson risk model
• constant interest force
• dividend
• threshold strategy
• Gerber-Shiu expected discounted penalty function
• integral-differential equation

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Poisson风险模型,在作者之前研究的基础上给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解。

• 单位
  空军工程大学理学院; 华北理工大学; 华中师范大学