随机利率模型下Black-Scholes方程的Dirichlet问题解的存在性

作者：贾丽君

来源：广西科学, 2012, (04): 306-308.

DOI：10.13656/j.cnki.gxkx.2012.04.016

• 期权定价
• Black-Scholes方程
• Dirichlet问题
• 上下解 option pricing
• Black-Scholes equation
• Dirichlet problem
• sub-supsolution

在传统Black-Scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑随机利率模型.根据一个自治常微分方程的解的存在性结果,利用上下解方法得到随机利率模型下Black-Scholes方程的Dirichlet问题的解存在的一个条件.

• 单位
  广西建设职业技术学院