基于ARMA-GARCH模型的风险管理

作者：苗苗

来源：中国证券期货, 2013, (04): 94-95.

• GARCH模型
• VaR
• 风险管理

根据金融时间序列的特点,建立收益率的ARMA-GARCH模型,介绍了用GARCH模型估计VaR的方法,据此预测股票的市场风险,为企业和投资者的风险管理提供依据。

• 单位
  四川大学