Brown运动的两种局部时之间的关系

作者：杜海霞; 潘燕玲; 刘利敏

来源：西安文理学院学报(自然科学版), 2013, (01): 36-38.

• Brown运动
• 局部时
• 游程
• Tanaka公式 Brown motion
• local times
• excursion
• Tanaka formula

Brown运动是一个具有连续时间参数和连续状态空间的随机过程,有两种不同定义下的局部时,一种是P.Levy提出的"mesure du voisinage"的概念,也即Brown运动{Wt,Ft}t≥0的局部时Lt(x)=limε→014εmeas{0≤s≤t;|Ws-x|≤ε},t∈[0,∞),.x∈R.另一种是由游程理论定义的局部时lt(x),并给出这两种局部时之间的关系Lt(0)=24lt(0).

• 单位
  郑州师范学院; 河南师范大学