求解随机微分方程混合Euler方法的收敛性

作者：王彩霞; 张引娣; 蒋茜

来源：河南科技大学学报(自然科学版), 2019, 40(02): 91-10.

DOI：10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2019.02.017

• 随机微分方程
• 混合Euler方法
• 收敛阶
• 全局Lipschitz条件
• 线性增长条件

通过对求解标量自治随机微分方程的梯形Euler-Maruyama方法进行改进,得到了混合Euler方法。当带有乘性噪音的随机微分方程的两个系数都满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明了混合Euler方法的均方强收敛阶是0. 5,并通过数值实验验证了该方法的收敛性。数值实验结果表明:混合Euler方法得到的数值解比梯形Euler-Maruyama方法得到的数值解有更好的逼近效果。

• 单位
  长安大学