随机利率混合分数布朗运动模型下的再装期权定价

作者：张晓倩; 刘会利^*

来源：商丘师范学院学报, 2021, 37(03): 1-6.

• 混合分数布朗运动
• 再装期权
• 测度变换
• Girsanov定理
• 分数Girsanov定理

在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助测度变换的方法获得了再装期权的定价公式.

• 单位
  河北师范大学