带干扰的双更新风险模型

作者：刘家军; 杨巧梅

来源：汕头大学学报(自然科学版), 2005, (04): 23-27.

• 双更新过程
• 布朗运动
• 马尔可夫骨架过程

把经典风险模型进行推广,把索赔到达过程加以推广为更新过程.在保单到达非均匀的前提下,设其到达服从更新过程,且设干扰项为布朗运动,得到一个新的风险模型;用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间盈余的瞬时分布,再在几种特殊情况下得到其表达式.

• 单位
  广东财经大学