财政赤字对利率期限结构影响分析

作者：孙伶俐

来源：合作经济与科技, 2010, (22): 10-11.

DOI：10.13665/j.cnki.hzjjykj.2010.22.049

• 财政赤字
• 利率期限结构
• VAR
• 广义脉冲响应函数
• 方差分解

本文以VAR模型和Granger因果检验、广义脉冲响应函数、方差分解等为基础,检验2001年8月至2008年12月中国财政赤字与银行间债券市场利率期限结构之间的关系,分析我国真实财政赤字对利率期限结构影响的原因,并提出相应的政策建议。