基于AEN-logistic模型的中小企业信用风险评估

作者：李淑锦; 吴王滢^*

来源：信息与管理研究, 2021, Z2: 27-36.

• 信用风险
• 弹性网络
• 对齐加权
• logistic模型
• 中小企业

从偿债能力、盈利能力及非财务指标如股利分配等角度选择具有代表性的指标构建中小企业的信用风险评估指标体系,将弹性网络[Elastic Net(EN)]和对齐加权[Adaptive Elastic Net(AEN)]与logistic结合,创新性地建立EN-logistic和AENlogistic模型来预测中小企业的违约概率。实证结果证明EN-logistic和AEN-logistic模型均大大提高了模型的预测精度,特别是AEN-logistic模型,预测准确度高达90%,说明AEN-logistic模型在中小企业信用风险评估中是有效的。

• 单位
  杭州电子科技大学